AI QUANT REPORT

퀀트
리포트

  2026년 04월 13일 (월)

유니버스 35종목
지정학 HIGH
현금 42%
공포-기회 점수
20/100
방어적 운용 구간
Source: opus SIDEWAYS 신뢰도 13%
✅ 핵심 요약

오늘의 매매 전략

NVDA 1주 익절 매도
호르무즈 봉쇄 →S&P500 선물 -1.1% 급락. 스윙 포지션 1/3 이익 확보 후 리스크 축소
현재 +6.43% 수익 보유
나머지 보유 종목 전량 홀드
추가 매수·매도 보류, 하락 시 손절선 점검만 진행
신규 매수 없음
봉쇄 이벤트 시장 반응 확인 후 D+1~2에 재진입 판단
핵심 전략

이슬라마바드 협상 결렬 후 CENTCOM이 4/13 오전 10시(ET) 호르무즈 봉쇄 개시. 브렌트 +8.6% 급등·주가 급락 예상. 현금 비중 40% 이상 방어적 운용 최우선.

📊 포트폴리오 현황

전체 계좌 요약

총 자산
69,565,594원
+0.42%  +232,276원
잔여 현금 42% · 13,651,431원
위탁(원화)6,200,905원
ISA(원화)2,520,190원
해외(달러 환산)4,930,336원
USD/KRW 1,485.5원
실현손익 (2026년 누적)
+716,841원
📈 종목별 현황

수익률 순위

종목수익률평가금액
🇺🇸
NVDA
해외직투
+6.43% 840,646원
🇰🇷
반도체나스닥
381180 ISA
+5.52% 2,663,310원
🇰🇷
KB금융
105560 ISA
+4.91% 8,713,600원
🇰🇷
나스닥100
133690 ISA
+0.70% 4,600,540원
🇰🇷
S&P500
360750 ISA
+0.54% 3,627,175원
🇺🇸
META
해외 일반
-0.11% 17,777,827원
🇺🇸
MSFT
해외직투
-0.25% 3,856,566원
🇰🇷
삼성전자
005930 일반
-2.73% 13,834,500원
🌡️ 시장 진단

현재 시장 국면

시장 국면
SIDEWAYS
국면 점수 -1.0 · 신뢰도 13%
VIX
25.0
불안~공포 경계
28~30 진입 가능
Fear & Greed
37.7
공포 영역
전일 36.1 → 소폭 반등
브렌트유
$102.7
+7.9% 급등
WTI $104.8 +8.5%
미국 CPI
3.3%
전월비 +0.9%p
전월 2.4% → 급등
공포-기회 점수 세부 분석
종합 점수 20 / 100
기본 베이스 +50
F&G ≤ 25 (37.7 미충족) +5
VIX ≥ 28 (25.0 미충족) +5
저평가 비율 (30% 수준) +5
실적 D-3 (TSMC 4/16) -10
Fwd P/E > 5년 평균 -10
지정학 구조적 위기 -20
금리 인상 압력 -5
VIX 25~35 구간 12개월 후 역사적 수익률은 +18.7%(양수 확률 78%)이나, 현재는 이벤트성이 아닌 구조적 전쟁 리스크. 적극 매수보다 관망이 적절.
🌍 매크로 & 실적 뉴스

오늘의 핵심 뉴스

지정학 최대 변수
호르무즈 해협 봉쇄 개시

트럼프 대통령 소셜미디어 선언 → CENTCOM 4/13 오전 10시(ET) 봉쇄 시행. 밴스 부통령, 이슬라마바드 협상 실패 공식 발표. IRGC "군함 접근 시 강력한 무력 대응" 경고.

WTI $104.8 +8.5% 브렌트 $102.7 +7.9%
경제 지표
CPI 급등 + 소비심리 역대 최저

4/10 발표 CPI 3.3% YoY (전월 2.4%에서 급등). 근원 CPI MoM +0.2% 예상 부합. 미시간대 소비자심리지수 47.6 역대 최저.

실적 뉴스
TSMC Q1 +35% · 삼성전자 57조

TSMC Q1 매출 성장률 +35% AI 수요 호조 확인. 4/16 실적 발표 D-3 예정. 삼성전자 57조 역대급 실적 펀더멘털 양호.

📌 보유 종목 전략

보유 포지션 관리

🇺🇸 해외 직접투자
NVDA
REDUCE
HIGH
+6.43%

스윙 1/3(1주) 익절. 호르무즈 봉쇄로 미국장 급락 예상. 잔여 2주 홀드 (TSMC 실적 간접 지지)

Fwd P/E ~35xPEG ~1.2적정~소폭 고평가
MSFT
HOLD
MED
-0.25%

방어적 SaaS 매출 견고. 오늘 갭다운 예상. 손절선 $360(-3%) 점검

Fwd P/E ~32xPEG ~2.0적정
META
HOLD
MED
-0.11%

CoreWeave $21B AI 인프라 계약 긍정적. 리스크오프 동반 하락 불가피. 손절선 $615(-2.5%)

Fwd P/E ~24xPEG ~1.1적정
🇰🇷 국내 ETF (ISA)
133690
HOLD
MED
+0.70%

TIGER 나스닥100 · 28주. 장기 적립식 포지션, 오늘 하락 예상되나 매도 불요

360750
HOLD
LOW
+0.54%

TIGER S&P500 · 145주. 배당 중심 방어적 ETF

381180
HOLD
LOW
+5.52%

TIGER 반도체나스닥 · 78주. 장기 포지션, 환율 상승 시 원화 환산 쿠션

🇰🇷 국내 배당주 & 일반주
KB금융
HOLD
LOW
+4.91%

56주 보유. P/E ~5x 저평가 방어주. 배당 ~5%. 장기 홀드 유지

P/E ~5x배당 ~5%저평가
삼성전자
HOLD
MED
-2.73%

69주 보유. P/E ~7.5x 극저평가 + 역대급 57조 실적. 20만원 이하 분할매수 검토

P/E ~7.5xPEG ~0.5저평가
🔭 관망 종목 (매수 후보)

미보유 · 주요 종목

🇺🇸 해외 직접투자 — 주목 종목
TSM
4/16 실적 D-3 대기
Q1 +35% 호조, 마진 63~65% 전망. 실적 확인 후 매수
Fwd P/E ~22xPEG ~0.8저평가
MED
JPM
봉쇄 여파 확인 후
금융주 방어력 양호. P/E ~13x 적정~저평가 구간
Fwd P/E ~13xPEG ~1.0적정~저평가
MED
XLV
매수 1순위 후보
헬스케어 방어 섹터. 하락 안정 시 최우선 매수 검토
방어 섹터경기 방어
MED
🇰🇷 국내 — 주목 종목
SK하이닉스
D+2 분할매수 고려
HBM 수요 강력, TSMC 실적 수혜. 오늘 급락 시 분할매수 기회
P/E ~8xPEG ~0.4저평가
MED
금현물 ETF
0072R0 헤지 검토
지정학 헤지 자산. 봉쇄 지속 시 금 강세 기대. 소규모 분산 매수 고려
지정학 헤지관망
MED
반도체ETF
458730 TSMC 후
TSMC 실적(4/16) 확인 후 분할매수 검토
반도체 섹터관망
MED
🚫 진입 금지 종목
SOXL 3X 레버리지 · 대폭 갭다운 예상 · 손실 극대화 위험
KODEX 레버리지 코스피 급락 예상일 레버리지 매수 절대 금지
MSTR 비트코인 고점 -40% + 변동성 극심
⚠️ 리스크 경고

주요 리스크 4가지

01
호르무즈 해협 봉쇄
오늘 10AM ET 개시
🔴 위험

CENTCOM 봉쇄 시행. IRGC "군함 접근 시 무력 대응" 경고. 유가 $110+ 돌파 시 글로벌 스태그플레이션 위험 현실화.

02
TSMC 실적 발표
D-3 · 4월 16일
🟡 주의

Q1 매출 가이던스 $34.6B~$35.8B(+38%). 기대치 높은 상태에서 실적 미스 시 반도체 섹터 전반 충격. NVDA·TSM·458730 유의.

03
인플레이션 재점화
CPI 3.3% + 유가 급등
🟡 주의

BMO: 에너지 충격 지속 시 근원 물가 상승 압력 경고. 연준 금리 인하 기대 추가 후퇴. 고금리 장기화 우려.

04
소비심리 역대 최저
미시간대 47.6
🟠 경계

소비 둔화 → 기업 실적 하향 조정 리스크. 경기 침체 우려 선반영 가능성. 방어적 섹터 선호.

호르무즈 해협 봉쇄 오늘 10AM ET — 유가 $110+ 돌파 시 스태그플레이션
TSMC 실적 D-3(4/16) — 기대치 높아 미스 시 반도체 섹터 충격
CPI 3.3% + 유가 급등 — 연준 금리 인하 기대 후퇴
소비자심리 역대 최저(47.6) — 실적 하향 조정 가능성
📋 전략 요약
시장 국면
SIDEWAYS
공포-기회 점수
20 / 100
현금 비중
42%
지정학 리스크
HIGH (구조적)
유니버스
35종목
소스
opus
오늘의 핵심 메시지

미-이란 평화협상 결렬·호르무즈 봉쇄 개시로 구조적 지정학 리스크 급등. 방어적 운용 집중, 현금 비중 40% 이상 유지. NVDA 1주 익절로 리스크 축소. D+1~2 시장 반응 확인 후 재진입 판단.

AI 퀀트 리포트 · 2026.04.13
본 리포트는 AI가 생성한 참고 정보이며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.